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如果您收到短信威胁，可以采取以下步骤报警立案。
1、保存证据：将收到的威胁短信进行截图或保存，以便后续报警时提供证据。
2、前往公安机关报案：前往当地公安机关报案，可以前往当地派出所或者公安局。
3、提供个人信息和证据：向警方提供您的个人信息，包括姓名、联系方式、收到的威胁短信等证据。
4、详细描述情况：向警方详细描述收到的威胁内容、时间、频率等，以便警方了解事情经过。
5、填写报案材料：根据警方要求，填写相关的报案材料，如案件登记表等。
6、等待处理：警方会对此事进行调查处理，您可以在后续与警方保持联系，了解案件进展情况。
报警时需要提供尽可能多的证据和信息，以便警方能够尽快处理此事，如果威胁短信涉及到人身安全等问题，建议及时告知家人和朋友，并采取相应的安全措施。